陳同學(xué)
2020-05-31 15:53這道題里1.375怎么出來的?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-01 15:52
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同學(xué)你好,這題實(shí)際上是運(yùn)用FRA組合進(jìn)行互換估值,僅做了解即可。
由于估計(jì)的是互換初始時(shí)刻的價(jià)值,為0、
所以將現(xiàn)金流的PV進(jìn)行加總:0.693+0.488+0.191+X=0
X=1.372。
這題考察的點(diǎn)有點(diǎn)偏。理解就可以。
考試時(shí)仍以債券組合方法為主。
