zoki
2020-05-31 20:24老師347麻煩講一下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-06-01 16:27
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同學你好，一般損失數(shù)據(jù)是可以等權(quán)重處理的，但是一些特殊的損失數(shù)據(jù)，大多數(shù)的情況下是不相同的，主要考慮3種情況：
1.損失分割（Split Loss）：指的是該損失涉及到多個業(yè)務條線多個不同事件，那么我們需要把這個損失拆分到不同業(yè)務條線當中，為了不重復計算，就不能給到等權(quán)重，需要根據(jù)拆分情況去設定實際的情況。
比如在搜集損失數(shù)據(jù)的時候，這個損失10萬是由公司金融條線和資產(chǎn)管理條線共同造成的，那么這損失的10萬我們要把它分配到兩個業(yè)務條線里去，假設8萬是由公司金融部門造成的，2萬是由資產(chǎn)管理部門造成的，這樣的話我們就把1次損失分成了2次損失，最后我們要按不同部門對應的權(quán)重按金額加權(quán)。
另外，10萬是一次損失，在做損失頻率建模的時候，如果在兩個業(yè)務部門都算一次的話，銀行整體層面算2次損失，這是不對的。正確做法應該是把這一次損失也按照不同權(quán)重分配到業(yè)務部門去，比如公司金融部門占比權(quán)重最大，我們可以認為公司金融部門發(fā)生了0.5次的損失，所以損失次數(shù)甚至會出現(xiàn)分數(shù)。
2.過去的損失（Old Loss）：距離現(xiàn)在的時間越遠，對現(xiàn)在的指導意義就越差，所以距離現(xiàn)在越遠的數(shù)據(jù)權(quán)重要更低，
3.外部數(shù)據(jù)（External Data ）：外部數(shù)據(jù)是不能直接拿來用的，使用外部數(shù)據(jù)的時候要判斷外部數(shù)據(jù)和本銀行的特點是不是相同的，外部數(shù)據(jù)容易帶來偏差，我們在使用的時候要非常謹慎。
以上這些內(nèi)容可以作為課外拓展知識了解一下，新的考綱已經(jīng)弱化這部分知識點了，我們知道就可以了哦(#^.^#)
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