zoki
2020-05-31 20:25老師349這幾個bias？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-06-01 16:51
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同學(xué)你好，
規(guī)模偏差（Scale Bias）:如果一家城商行用跨國銀行的數(shù)據(jù)做外部數(shù)據(jù)，那么跨國銀行的數(shù)據(jù)就不能直接使用，因為二者存在著規(guī)模偏差，應(yīng)該按照跨國銀行的規(guī)模和城商行的規(guī)模等比例調(diào)整，比如10萬的損失數(shù)據(jù)，工行的規(guī)模是小銀行的10倍，那對于小銀行來說，損失就是1萬。
數(shù)據(jù)截斷偏差（Truncation Bias）:不同的銀行在對外公布操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的時候劃分依據(jù)可能不一樣，也就是說不同銀行選的閾值不一樣，所以很小的損失是被截斷的，截斷偏差就是指缺乏小的損失。比如A銀行認(rèn)為損失10萬是操作風(fēng)險，B銀行認(rèn)為損失100萬是操作風(fēng)險，那么B銀行10萬到100萬之間的數(shù)據(jù)就丟失了，這就是數(shù)據(jù)截斷偏差。
數(shù)據(jù)獲取偏差（Data Capture Bias）: 指的是在數(shù)據(jù)集里，虧損小的數(shù)據(jù)量是比較少的，一般操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)都是偏大的數(shù)據(jù)，對于金融機構(gòu)來說，并不是很愿意對外公布操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，因為公布的越多，對本機構(gòu)聲譽的影響越大，一般公布出來的都是影響較大的不能再被隱瞞的數(shù)據(jù)。所以，獲得數(shù)據(jù)傾向于有偏差。
這幾個bias我們了解一下就可以了，最新的考綱已經(jīng)弱化這部分的考點啦(#^.^#)
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