Bruce
2020-06-01 09:43VaR model's confidence and the statistical test of the VaR區(qū)別不太清楚,請教一下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-06-01 11:33
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同學(xué)你好,在這個題目中可以這樣理解,VaR model's confidence 指的是99%的VaR, statistical test of the VaR是用來檢驗(yàn)在95%的置信水平下關(guān)于99%VaR的原假設(shè)是否成立。所以這里原假設(shè)是損失超過VaR的概率是1%,然后檢驗(yàn)這個假設(shè)是否成立,而檢驗(yàn)的置信水平是95%。
