方同學
2020-06-01 09:49Theta gamma Vega 都如何計算 出在題目里不知道怎么算
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-01 17:06
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同學你好,
theta是-15.5那么意味著每過一年,期權(quán)價值將衰減15.5.
如果其他不變量不變,那么唯一改變的就是時間的流逝,
一年的theta是-15.5,一年是250天,10天是10/250*15.5=0.62
然后直接扣除就可以了,這是一種近似方法。了解即可
