1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-01 17:11
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同學(xué)你好，
將EUR看做商品。商品價(jià)格是1.3usd，r是4%，
該商品紅利率是3%，執(zhí)行價(jià)格是1.36.
求的是看漲期權(quán)的delta。
c=S0 e^(?qT) N(d1 )?Ke^(?rT) N(d2 )
delta衡量的是期權(quán)價(jià)值變動(dòng)與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系。
所以基于S對(duì)c進(jìn)行求導(dǎo)?？傻糜屑t利率的看漲期權(quán)的delta為：e^(?qT) N(d1 )
具體值進(jìn)行查表即可
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追問
不知道r怎么算q也不知道怎么算
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追問
d1算出來和答案不同 不知道哪里錯(cuò)了
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追答
同學(xué)你好，如下圖，使用的是帶紅利率q的計(jì)算。
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