陳同學(xué)
2020-06-01 10:44Monte Carlo模擬時,數(shù)據(jù)的分布不是特定的嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-06-01 11:43
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同學(xué)你好,在進(jìn)行蒙特卡洛模擬時,一般會假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動服從某種隨機過程,通常服從的隨機過程是幾何布朗運動,而對return neutrality是沒有要求的。
