陳同學(xué)
2020-06-01 10:44Monte Carlo模擬時(shí)，數(shù)據(jù)的分布不是特定的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-06-01 11:43
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同學(xué)你好，在進(jìn)行蒙特卡洛模擬時(shí)，一般會(huì)假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)服從某種隨機(jī)過程，通常服從的隨機(jī)過程是幾何布朗運(yùn)動(dòng)，而對(duì)return neutrality是沒有要求的。
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