wennjs
2020-06-01 11:16請問老師,習題第一題講解老師寫了這么個公式,不是很清楚這是什么公式?或者是怎么變形而來的呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-01 17:28
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同學你好,
如下圖,其實很簡單,就是從方差基本公式出發(fā)的
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追問
老師,這個變形是怎么來的?
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追答
如下,這不是通過概率去計算方差。
這里的0.6和0.25是敏感系數(shù),是beta,是這一種權重
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回復Adam:請問圖中的W1、W2指的是什么?就是指調整因子嗎?
