張同學(xué)
2020-06-01 14:40老師好呀 老師我不太懂465的abd c看答案看懂了
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-01 18:02
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同學(xué)你好，回顧一下基差的概念。
基差=資產(chǎn)價(jià)格-期貨價(jià)格
當(dāng)contango：期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格?；钍秦?fù)的。
同理backwardation：期貨價(jià)格在下面?；钍钦?。
其實(shí)很簡(jiǎn)單：隨著到期日的臨近，期貨價(jià)格會(huì)趨近于現(xiàn)貨價(jià)格。而不是期貨合約價(jià)格趨近0
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追問(wèn)
昂，是不難
一點(diǎn)就懂 謝謝老師啦 -
追答
不客氣哈
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