杜同學(xué)
2018-02-23 07:53半年付息,那么用DV01 - DD - MD - MacD 的計算方法,y不是也應(yīng)該用半年的?如果用半年的,那這里是不是4% 變成 4.01% 而8%變成8.02%?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-23 09:16
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DV01根據(jù)公式:DV01=-D*P*△y 這里的△y固定=0.0001
DD、MD和MAC.D的轉(zhuǎn)化計算使用的是年化利率
