陳同學(xué)
2018-02-23 08:5314-15題如何算IC 和 TC 求詳細(xì)過程謝謝老師
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-02-23 16:22
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學(xué)員你好，以manager 1為例，
將manager 1的E(RA)那列分別除對(duì)應(yīng)的risk，得到各個(gè)security的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)預(yù)期收益，
同時(shí)將最后一列realized RA除對(duì)應(yīng)的risk，得到各個(gè)security的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)實(shí)際收益，
然后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)實(shí)際收益求相關(guān)系數(shù)，就是manager 1的IC。
將manager 1的Δwi那列分別乘上對(duì)應(yīng)的risk，得到各個(gè)security的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的權(quán)重，
然后對(duì)上面求IC第一步計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的權(quán)重求相關(guān)系數(shù)，就是manager 1的TC。
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