Yuki
2020-06-03 17:41老師請問，這個式子中，為什么相關(guān)系數(shù)不等于1的時候就能降低風(fēng)險？并且分散風(fēng)險？這個點(diǎn)沒聽懂 1. 相關(guān)系數(shù)是負(fù)無窮到正無窮的嗎，還是有一定的取值范圍？ 2. 如果相關(guān)系數(shù)=2的時候，是不是就會增加風(fēng)險呢？
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1個回答
Bingo助教
2020-06-04 16:58
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同學(xué)你好。
correlation，ρ值是有取值范圍的，在-1到+1之間。表示的是線性關(guān)系強(qiáng)弱的程度。1就是100%，完全正相關(guān)；-1就是-100%，完全負(fù)相關(guān)。
所以ρ小于1的時候，組合的方差也會下降，
方差表示的是風(fēng)險，所以此時有分散風(fēng)險的效果。
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