Yuki
2020-06-03 17:42老師請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)式子中，為什么相關(guān)系數(shù)不等于1的時(shí)候就能降低風(fēng)險(xiǎn)？并且分散風(fēng)險(xiǎn)？這個(gè)點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂，煩請(qǐng)老師再講解一下可以嗎 1. 相關(guān)系數(shù)是負(fù)無(wú)窮到正無(wú)窮的嗎，還是有一定的取值范圍？ 2. 如果相關(guān)系數(shù)=2的時(shí)候，是不是就會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)呢？
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1個(gè)回答
袁嘉禾助教
2020-06-04 11:04
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相關(guān)系數(shù)的取值范圍是-1到1，協(xié)方差的取值才是負(fù)無(wú)窮到正無(wú)窮
其實(shí)就是兩個(gè)資產(chǎn)走向不一樣是，A資產(chǎn)↑B資產(chǎn)↓，抵消了portfolio的收益波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)下降
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