垂同學
2020-06-04 00:29請問53分02秒處，為什么說int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負債的久期呢？為什么這個結果會更接近負的久期缺口，而且最后的net worth還會上升呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-06-04 16:23
該回答已被題主采納
同學你好，當利率上升的時候，資產(chǎn)和負債的價格都是下跌的，這時候，誰的久期越大，誰的下降量就越大。站在銀行的角度而言，它肯定是希望資產(chǎn)的久期小一些，負債的久期大一些的，這樣子，負債的下降量就會更多，說明要還的錢更少了，因此整體的net worth（資產(chǎn)-負債）就上升了呀(#^.^#)
0
0
0
0
