垂同學(xué)
2020-06-04 00:29請(qǐng)問(wèn)53分02秒處，為什么說(shuō)int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負(fù)債的久期呢？為什么這個(gè)結(jié)果會(huì)更接近負(fù)的久期缺口，而且最后的net worth還會(huì)上升呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-04 16:23
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同學(xué)你好，當(dāng)利率上升的時(shí)候，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)格都是下跌的，這時(shí)候，誰(shuí)的久期越大，誰(shuí)的下降量就越大。站在銀行的角度而言，它肯定是希望資產(chǎn)的久期小一些，負(fù)債的久期大一些的，這樣子，負(fù)債的下降量就會(huì)更多，說(shuō)明要還的錢(qián)更少了，因此整體的net worth（資產(chǎn)-負(fù)債）就上升了呀(#^.^#)
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