陳同學(xué)
2020-06-06 09:4352.32和52.33如何用公式來(lái)判斷
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Bingo助教
2020-06-08 17:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
32題：組合的方差由資產(chǎn)自己本身的收益率的方差，和資產(chǎn)之間的協(xié)方差，這兩部分構(gòu)成。
n越大，資產(chǎn)之間協(xié)方差影響越大。這個(gè)應(yīng)該是課上講過(guò)的一個(gè)點(diǎn)。
所以，此時(shí)，相對(duì)而言，資產(chǎn)自身的方差的貢獻(xiàn)度contribution就會(huì)下降。
理解了32題，33題也就可以理解了。其實(shí)考的是一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
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追問(wèn)
有相關(guān)公式嗎？看看影響了哪些變量而導(dǎo)致的結(jié)果，比如為啥協(xié)方差是n方級(jí)別的影響，而方差只是n級(jí)別的影響
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追答
同學(xué)你好。相關(guān)公式在講義的這里。如若找不到對(duì)應(yīng)的視頻內(nèi)容，可以告訴我你能看到哪一個(gè)版本的組合管理課程，我找出時(shí)間點(diǎn)截圖給你。
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