陳同學(xué)
2020-06-06 09:4952.37題要怎么比才科學(xué)點(diǎn)
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1個(gè)回答
吳慧敏助教
2020-06-06 15:51
該回答已被題主采納
這題主要是判斷相關(guān)性，相關(guān)性越大的，風(fēng)險(xiǎn)減少的越小
結(jié)果2和結(jié)果1相比：
asset1從12%下降到0%
asset2從12%下降到6%
asset3從0%上升到6%
從這個(gè)解雇哦來(lái)看，asset3和asset1、2的相關(guān)性會(huì)比較低，1、2下跌的時(shí)候3上升
再看結(jié)果2和結(jié)果3
asset1從0%上升到6%
asset2從6%下降到0%
asset3從6%上升到12%
這次asset2和asset1、3的變動(dòng)方向相反
兩次變動(dòng)可以先將2和3這個(gè)組合排除，因?yàn)閮纱巫儎?dòng)都是相反的，呈負(fù)相關(guān)。（這是35題的分析過(guò)程）
再來(lái)比較1和2、1和3的結(jié)果。
1和2的組合，在3次結(jié)果的平均收益率分別是12%、3%、3%
1和3的組合，在3次結(jié)果的平均收益率分別是6%、3%、9%
1和2的平均收益率兩次3%，一次12%，波動(dòng)幅度要大于1和3的組合，所以1和2對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分散更小。
選A
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追答
如果題目沒(méi)有給35題，那前面分析2和3負(fù)相關(guān)的過(guò)程也可以省略，直接看三次組合的平均收益率。
1和2的組合，在3次結(jié)果的平均收益率分別是12%、3%、3%
1和3的組合，在3次結(jié)果的平均收益率分別是6%、3%、9%
2和3的組合，在3次結(jié)果的平均收益率分別是6%、6%、6%
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