木同學(xué)
2020-06-07 09:40老師,您之前給同學(xué)解答的這個公式,是哪里來的???能不能幫忙手寫下,而且對于call來說公式又是怎么樣的呢?謝謝 同學(xué)你好, 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的,P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 ):在其他條件相同時K越大,put越大
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1個回答
Adam助教
2020-06-08 16:23
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同學(xué)你好,就是BSM的定價公式。
這里只是直觀分析為什么執(zhí)行價格高的看跌期權(quán),比執(zhí)行價格低的看跌期權(quán)相對來說貴一些。
實(shí)際上這里解釋的比較牽強(qiáng),K變化,也會影響d1和d2變化。
但通常來說K高,越有可能行權(quán),越有可能會理更多,因此相對貴
