袁同學
2020-06-07 16:10原版書reading24 的第11題,題目問的是如果計算 information coefficient 需要用到的數據,我的理解是在進行回測實驗的時候,是從現在的這個分數也就是FS(t)通過模擬預測出出FS(t+1),然后通過FS(t+1)推測的回報率與真實的SR(t+1)回報率對比,來比較模型的準確性?所以需要FS(t)和SR(t+1),這樣理解對嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Kevin助教
2020-06-08 10:59
該回答已被題主采納
同學你好!
IC的定義:一般表示所選股票的因子值與股票下期收益率的截面相關系數。
所以,按照定義即可求解IC。并不需要FS(t+1),也不是兩個回報率對比。
