欒同學(xué)
2020-06-07 18:27老師請問52頁53.4這個(gè)數(shù)是怎么突然冒出來的啊？還是這是另一道題，與51頁那題無關(guān)呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-08 16:41
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同學(xué)你好，這里的53.4是倒推出來的哦。
【00.66×0.5126+5.06×(1?0.5126)】*??^(?0.05×0.25)=53.4.
與51頁所給出的條件當(dāng)然有關(guān)聯(lián)
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追問
那請問52頁下方的那三個(gè)式子的數(shù)字又是從哪里來的呢？51頁的計(jì)算答案中沒有出現(xiàn)過189.34，100.66，5.06 這些啊
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追答
同學(xué)你好，如下圖。
189.34是行權(quán)的payoff。
而100.66和5.06都是2時(shí)點(diǎn)在1時(shí)點(diǎn)的折現(xiàn)值
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