欒同學
2020-06-07 18:27老師請問52頁53.4這個數是怎么突然冒出來的?。窟€是這是另一道題,與51頁那題無關呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2020-06-08 16:41
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同學你好,這里的53.4是倒推出來的哦。
【00.66×0.5126+5.06×(1?0.5126)】*??^(?0.05×0.25)=53.4.
與51頁所給出的條件當然有關聯
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追問
那請問52頁下方的那三個式子的數字又是從哪里來的呢?51頁的計算答案中沒有出現過189.34,100.66,5.06 這些啊
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追答
同學你好,如下圖。
189.34是行權的payoff。
而100.66和5.06都是2時點在1時點的折現值
