Vannie
2020-06-07 18:42老師,這里講的利率變化的時候,duration也會發(fā)生變化是什么意思呢?不是讓duration保持不變么?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2020-06-08 09:22
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同學(xué)你好
因為債券的久期是以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重的現(xiàn)金流的平均回流時間。如果利率發(fā)生變化,折現(xiàn)現(xiàn)金流的金額也會發(fā)生變化,所以各時點的權(quán)重也會發(fā)生變化,進而久期也會發(fā)生變化。
