郭同學
2020-06-07 21:06老師好 原版書P382 例2 為什么選B不選C ?這道題在考哪個知識點麻煩指出來,多謝!
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1個回答
Johnny助教
2020-06-08 14:38
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同學你好,這里考的是風險預算,題目是問單個組合的風險預算和整體組合的風險預算的關系哪一個說法是正確的。風險預算一般是基于VaR或者事前的追蹤誤差,它是先作為一個整體設定VaR,然后再把它分配給各投資項目,因此各投資項目的VaR之和就是總體的VaR
