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2018-02-23 13:28為什么零波動率利差,不受波動率影響。?謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2018-02-23 17:20
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同學(xué)你好,因為零波動率利差是剔除了波動率影響的。
你可以看一下Z-spread的計算公式,是從價格和每期的利率中倒推出來的,只和利率的大小有關(guān)系,和最高利率和最低利率的差沒有關(guān)系。
