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金程教育吳老師助教
2018-02-24 09:05
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同學(xué)你好??傮w有400天的數(shù)據(jù),損失分布從損失最大到損失最小排列,置信水平為99%,99%的VAR 就是取 400*0.01=4 (倒數(shù)第四大的損失) 按排列來看就是-1.82%
該回答已被題主采納同學(xué)你好??傮w有400天的數(shù)據(jù),損失分布從損失最大到損失最小排列,置信水平為99%,99%的VAR 就是取 400*0.01=4 (倒數(shù)第四大的損失) 按排列來看就是-1.82%