穆同學
2018-02-23 15:07老師，這個題，老師說了下算法沒具體帶著算，是這樣嗎？ 就是分開兩個產(chǎn)品分別計算他們的超額收益，然后加起來。
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-02-23 16:48
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學員你好，active return有兩部分，一部分是由于配置基金時的配置比例和benchmark不同，這部分就是下面計算時的2.7%；
另一部分是基金本身配置資產(chǎn)時和benchmark不同，這一部分就是下面計算時的2.1%。
計算直接套用的前面講的公式。
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追問
所以我的步驟對嗎？（左側(cè)鉛筆寫的）
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追答
學員你好，用于計算是沒問題的，但是不建議這么做，因為這樣算沒辦法把active return的歸因找出來（歸因于資產(chǎn)大類配置還是大類內(nèi)的擇股）
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