劉同學
2018-02-23 15:43第6題 不太理解 為什么bc是線性相關 a不是呢 option不是根據(jù)股票價格來決定是否行權嗎 題目的意思是不是所有contingent claim都是非線性 forward commitment都是線性關系
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
金程教育方老師助教
2018-02-23 17:02
該回答已被題主采納
同學你好!
這道題你可以畫圖,option的payoff圖是一條折線,存在這不行權的可能,C=max(0,S-X),不是完全線性相關,而Foward和Swap都是直線,payoff等于合同約定的價格和市場價之差。
