穆同學
2018-02-23 15:51增加benchmark portfolio不會改變IR,但return和risk會等比例增加,這個懂…但第二問,為什么賣出100%benchmark?
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-02-23 16:42
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學員你好,你這里的5%應該是只持有active portfolio時的active risk,short benchmark相當于leverage了benchmark去買portfolio return,想讓5%的active risk變成10%,active risk翻了一倍,也就是舉了一倍的杠桿,short benchmark就是100%
