lbww7725
2020-06-09 15:21這個EVT的極值分布圖中,為何尾部的一些損失的峰度要比EL里的頂點(diǎn)還低呢,不是說尾部風(fēng)險都是非常大的那種嗎,比如直接把公司搞倒閉了的那種事件,謝謝
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1個回答
Adam助教
2020-06-09 16:27
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同學(xué)你好,老師畫的是概率圖,
均值發(fā)生的概率最高最多。
而極端值表示的是損失事件非常大,照理說發(fā)生的概率是極小的。但當(dāng)極端事件發(fā)生且不規(guī)律時,展現(xiàn)的形式就如上圖。
