Vicky
2020-06-09 17:16A和D選項(xiàng)還是不太理解？還有這句話請問如何理解呢：Imperfect multicollinearity implies that it will be difficult to estimate precisely one or more of the partial effects, but does necessarily challenge all of the slope coefficients.
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-06-09 18:04
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同學(xué)你好，關(guān)于這句話，它其實(shí)就是對A選項(xiàng)作出解釋。不完美的多重共線性可能會(huì)對某個(gè)或多個(gè)系數(shù)的精確估計(jì)造成困難，但不代表所有的系數(shù)都是有問題的，所以A選項(xiàng)說any是不對的。關(guān)于D選項(xiàng)，虛擬變量陷阱，假設(shè)我們用“性別”變量建模，性別包含男性和女性兩個(gè)類別，如果將此特征轉(zhuǎn)換為2個(gè)虛擬變量，就是：男x1=[1,0]，女x2=[0,1]，意思就是：變量x1，當(dāng)性別為男時(shí)，x1=1，否則x1=0；變量x2，當(dāng)性別為女時(shí)，x2=1，否則x2=0。這樣，目標(biāo)y=w1x1+w2x2+b。因?yàn)閤1+x2=1，那么他們其實(shí)是完全線性相關(guān)的并一一對應(yīng)的，因?yàn)榇_定了X1就確定了X2。所以虛擬變量陷阱是完美線性的一個(gè)例子。
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