zoki
2020-06-10 06:31老師這道題答案是不是錯了?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-06-10 16:34
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同學(xué)你好,沒有錯啊,是選擇B選項的,應(yīng)該是75million的
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追問
老師,為什么相關(guān)性要帶入-0.8,不應(yīng)該是0.8嗎,那就應(yīng)該選D 214呀
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追答
同學(xué)你好呀,因為這里的頭寸,一個是long ,另外一個是short,所以相關(guān)系數(shù)是-0.8,如果兩個都是多頭頭寸的話,那就是+0.8了
