劉同學
2020-06-10 14:23這題目計算內(nèi)容講義里沒有，題目老師講的也很快，不能理解
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-10 15:25
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同學你好，這個屬于拓展知識。要從到期收益上去分析：
買入資產(chǎn)或空手看漲期權，同時賣出現(xiàn)金或空手看漲期權可以構造出一個普通的看漲期權。收益分析如圖1；
買入現(xiàn)金或空手看跌期權，同時賣出資產(chǎn)或空手看跌期權可以構造出一個普通的看跌期權。收益分析如圖2；
兩值期權看漲期權價值的估計，要結(jié)合BSM模型如圖3
當存在紅利率時，只需將S變?yōu)镾e^(-qt)就可以了，這個與BSM中存在紅利率時的情況是一樣的
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