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Wendy助教
2018-02-24 16:29
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同學你好。C選項說的是VaR和ES都是衡量超過某個置信水平(confidence threshold)的損失的嚴重性層度,VaR不是的。
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老師,我還是不理解,難道VAR不可以衡量嚴重性程度嗎?
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VAR可以衡量嚴重性程度的,VaR不能衡量超過某個置信水平,只能是在某個置信水平下的損失情況
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所以您的意思是,ES可以衡量超過某一置信水平的損失程度,VAR只能衡量在某一置信水平的損失程度是嗎?這個“超過”和“在”又是什么區(qū)別???我們平常說的計算某個置信水平的VAR是“在”的意思吧?
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所以您的意思是,ES可以衡量超過某一置信水平的損失程度,VAR只能衡量在某一置信水平的損失程度是嗎?對的;我們平常說的計算某個置信水平的VAR是“在”的意思吧?對的。
