云同學(xué)
2018-02-23 20:31老師15題二三選項(xiàng)怎么分析?謝謝
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-24 17:39
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同學(xué)你好,采用MC方法計(jì)算VaR,其實(shí)就是找分布,通過MC模擬找profit/loss,然后切一切就可以了。
2,需要用到的是收益的分布,而并不是定價(jià)
3,在模擬的過程中,可以用到過去的歷史數(shù)據(jù),也可以不用
