云同學(xué)
2018-02-23 20:51老師第8題計算VAR為什么是用-20加上1.65×10得到-3.5,而不是照公式20減去1.65×10得到3.5呢?這里的mean為什么是負(fù)的?
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1個回答
Wendy助教
2018-02-24 16:28
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同學(xué)你好,關(guān)于這里其實原版書有講。不過可以這樣記憶,如果給的是錢的形式(profit/loss),習(xí)慣上可以題干這樣的形式計算VaR。如果給的是return的形式(均值和標(biāo)準(zhǔn)差是百分比的形式)可以用常規(guī)的公式。
