nikkie
2018-02-23 23:41老師 這道題為什么SD不是8/根號(hào)5呢？然后1%得取值為什么不是2.58？之前看到有的題說(shuō)是單尾就是2.33，那雙尾才是2.58嗎？這兩個(gè)取值有點(diǎn)不明白
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2個(gè)回答
Wendy助教
2018-03-16 10:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你說(shuō)的是99%的置信水平，雙尾單尾問(wèn)題。題干說(shuō)的是95%的置信水平，單尾是1.65，雙尾是1.96
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回復(fù)：那就是單尾和雙尾還是要分開(kāi)記？什么時(shí)候用單尾 什么時(shí)候用雙尾呢？
Crystal助教
2018-02-26 11:04該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)題目不是之前讓計(jì)算的SD，首先這個(gè)題目是說(shuō)先給了一天的SD，然后根據(jù)平方根法則，求5天的SD。
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追問(wèn)
這個(gè)平方根法則是什么意思，能具體講一下嘛？還有1%得取值為什么不是2.58？之前看到有的題說(shuō)是單尾就是2.33，那雙尾才是2.58嗎？這兩個(gè)取值有點(diǎn)不明白
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追答
平方根法則的意思就是，如果一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的一天的波動(dòng)率是m，如果任意兩天的波動(dòng)率都是相互獨(dú)立的，那么這組數(shù)據(jù)就是符合平方根法則的適用范圍，平方根法則的內(nèi)容是：5天的波動(dòng)率=1天的波動(dòng)率乘以對(duì)應(yīng)天數(shù)的開(kāi)平方。
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追答
平方根法則說(shuō)的就是，如果一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)1天的波動(dòng)率是m，同時(shí)如果這個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的任意兩天的波動(dòng)率是相互獨(dú)立的，那么就會(huì)有這樣的結(jié)論，如果我想要求5天的波動(dòng)率是可以通過(guò)一天的波動(dòng)率來(lái)計(jì)算的，5天的波動(dòng)率=一天的波動(dòng)率成語(yǔ)對(duì)應(yīng)天數(shù)的開(kāi)平方就可以了。
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追問(wèn)
還有1%得取值為什么不是2.58？之前看到有的題說(shuō)是單尾就是2.33，那雙尾才是2.58嗎？這兩個(gè)取值有點(diǎn)不明白
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追答
同學(xué)你這樣，不要管什么單尾還是雙尾了，你只要記得，右邊的概率是1%的時(shí)候，分位點(diǎn)就是2.33，右邊的概率是0.5%的時(shí)候，分位點(diǎn)就是2.58，右邊的概率是2.5%的話(huà)，對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)就是1.96，右邊的概率是5%的話(huà)，對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.65，右邊的概率是10%的話(huà)，對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.28.這些你可以對(duì)照著單尾和雙尾的關(guān)鍵值看一下，就明白了，你就會(huì)跳出你的牛角尖。
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追問(wèn)
可是講義第63頁(yè)不是講了如果99%的話(huà) 是謬加減2.58乘以volatility嗎？
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