咖同學(xué)
2020-06-12 16:52252頁(yè)的3張圖,上邊兩張講課中提到前后正相關(guān)所以疊加是什么意思
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-06-12 17:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,自相關(guān)系數(shù)度量的是同一事件在兩個(gè)不同時(shí)期之間的相關(guān)程度,如果自相關(guān)系數(shù)為正,那么t-1、t-2、t-3之間的影響都是正的,因?yàn)闆](méi)有+/-符號(hào)的改變,所以這種影響類(lèi)似正向單向疊加的效果。
