羅同學(xué)
2018-02-24 09:14習(xí)題集第8題,從一級(jí)開始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m這個(gè)方式,表示的是5%的概率損失大于Var值也就是3.5m,為何答案用反向的數(shù)字計(jì)算出profit至少3.5m呢?跟我們一貫的做法不符吧?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-24 17:33
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同學(xué)你好,關(guān)于這里其實(shí)原版書有講。不過可以這樣記憶,如果給的是錢的形式(profit/loss),習(xí)慣上可以題干這樣的形式計(jì)算VaR。如果給的是return的形式(均值和標(biāo)準(zhǔn)差是百分比的形式)可以用常規(guī)的公式。
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追問
原版書知道第幾頁么?我詳細(xì)研究一下,謝謝老師
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追答
原版書4到10頁
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回復(fù):請(qǐng)問老師,感覺這道題a選項(xiàng)也是對(duì)的啊
