羅同學
2018-02-24 09:18習題集14題,題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計方式中的一步。正確答案B固然沒有問題,是Bootstrapping中的操作步驟,但是C也沒錯吧?C是Historical simulation的操作步驟之一?。?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個回答
Wendy助教
2018-02-24 17:33
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同學你好,你說的沒錯,但是由題干“She is concerned about the appropriateness of using parametric techniques as the data appears skewed”得知,本題題眼在bootstrapped。因為如果單純的考察歷史模擬法,還是解決不了skew的問題
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追問
還是不懂,這是前一句話,單純用歷史模擬法確實無法解決skew的問題,但他后面也說了,最后他決定用HS跟bootstrapping結合的方法哦
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追答
是的呀,最后他是用HS和bootstrapping, C沒錯是Historical simulation的操作步驟之一。選擇題,選擇最優(yōu)的
