羅同學(xué)
2018-02-24 09:28習(xí)題集75題，如圖所示，按照楊老師課上的講法，Marginal probability的算法應(yīng)該是C2-C1(后一期的累積違約概率減去前一期的累積違約概率），按照這種說法應(yīng)該是（80/1000-45/1000=3.5%）。 而按照答案給出的算法，他的算法是當(dāng)期違約數(shù)/當(dāng)期存活數(shù)，這在課上的講義定義是forward probability而非marginal probability,這里的算法是跟課上對這兩種probability說法沖突了，請老師指正
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-24 15:39
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同學(xué)你好，你的做法是對的。這部分內(nèi)容是新教材修改了，習(xí)題集在教材修改前就印刷了的。按照基礎(chǔ)班的講義為準(zhǔn)就可以的。
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回復(fù)：可是year 3的marginal pd應(yīng)該是C3-C2等于180/1000-100/1000=8%吧？
