羅同學(xué)
2018-02-24 09:33習(xí)題集76題，如圖下方紅筆字所示，這是課上所講對(duì)于survival rate的定義，課上原筆記【survival rate=(1-c1)或（1-c2）或（1-c3)等等，或者用forward default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default probability，習(xí)題對(duì)于這兩張違約概率的表達(dá)是否有誤？還是老師課上講的說法有誤？按照課上的說法，marginal default probability是無法算出survival rate的
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-24 15:39
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同學(xué)你好，你的做法是對(duì)的。這部分內(nèi)容是新教材修改了，習(xí)題集在教材修改前就印刷了的。按照基礎(chǔ)班的講義為準(zhǔn)就可以的。
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