羅同學
2018-02-24 09:43習題集122題,只對第四個選項有疑問,第四個說法(PD上升,EA下降)這不是Right way risk的原定義嗎?答案的說法是因為PD上升,EA下降導致總體風險不一定下降,但是按照課上的說法,right way risk的定義就是PD上升,EA下降,沒有提及整體風險的上升下降問題吧?
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1個回答
Galina助教
2018-02-24 16:43
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rwr嚴格的定義是兩個條件:PD和exposure負相關且會reduce countryparty risk,如圖,原版書362頁。四選項沒有說countryparty risk情況
