啊同學(xué)
2020-06-13 21:03題目說市場超額回報率是正數(shù)，那么原假設(shè)不應(yīng)該是大于等于零，備擇假設(shè)是＜0嗎
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1個回答
Jenny助教
2020-06-15 09:21
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同學(xué)你好，這里附圖看不清楚呢，可不可以麻煩你再截一次？并具體說一下是哪道題目有疑問。
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這個問題里面的市場超額回報率，題目中說應(yīng)該是一個positive正值，但是解析中的原假設(shè)說是假設(shè)小于等于零？
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同學(xué)你好，一般來說，原假設(shè)(null hypothesis) 是研究者想收集證據(jù)予以反對的假設(shè)。其中= ，>= 或 <= 某一數(shù)值常用于H0；備擇假設(shè)(alternative hypothesis)是研究者想收集證據(jù)予以支持的假設(shè)。其中≠,< 或 > 某一數(shù)值常用于H1。所以這道題里，H0：平均市場風(fēng)險溢價小于或等于零。
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把想拒絕的假設(shè)才是設(shè)為原假設(shè)吧！備則假設(shè)就是和原假設(shè)相反的假設(shè)。n按照老師說的這個意思，那第一問題目說等于4%應(yīng)該怎么解釋呢？他也是把等于4%的設(shè)的原假設(shè)啊
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在第一個和第二個原假設(shè)里面，一個是按照題目的意思做的原假設(shè)，另一個是以題目相反的方向做的原假設(shè)，不是嗎？為什么會這樣？還是說我把題目哪一個地方的意思理解錯了？
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同學(xué)你好，在假設(shè)檢驗中，等號總是放在原假設(shè)的，包括 =、>=、<=。因為備擇假設(shè)是最終要證明的結(jié)論，由于檢驗的參數(shù)大多數(shù)都是連續(xù)函數(shù)，也就是每一個特定值對應(yīng)的概率是0，如果把一個概率為0的事件放在備擇假設(shè)中，也就是要去證明一個發(fā)生概率為0的事件，這是非常難的，所以一般都把等放在原假設(shè)里，這是為了數(shù)學(xué)上的證明和表述方便。在考試里，只要記住等號都是在原假設(shè)里的就可以了。
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那原假設(shè)也應(yīng)該是大于等于，為什么解析上寫的是小于等于？
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同學(xué)你好，題目中想要證明的是“risk premium is positive”，也就是備擇假設(shè)應(yīng)該是risk premium >0，所以原假設(shè)應(yīng)該是<=0，即包含除了>0以外的所有情況，如果拒絕了原假設(shè)，那么我們就傾向于risk premium>0.
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那bill rate 還說要等于百分之四呢？那如果是這樣的話，應(yīng)該放在備擇假設(shè)里面，說是等于4%，原假設(shè)應(yīng)該是大于或者小于4%?？墒墙馕鲆膊皇沁@么寫的呀
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同學(xué)你好，這里只需要記住，我們一般把等號放在原假設(shè)，所以第一個H0是=，第二個H0是<=；一旦拒絕或接受原假設(shè)，我們都能得出 bill rate是否與4%有顯著差異及risk premium是否為正，即能夠達到檢驗?zāi)康?。這里不用過多地去糾結(jié)備擇假設(shè)。
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