穆同學
2020-06-14 20:01波動大,range到底怎么調? 記老師版本,波動大,偏離SAA可能大,range要小點。 課后題說波動大如果常調整成本大range大。
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1個回答
Johnny助教
2020-06-15 19:51
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同學你好。一般來說,如果再平衡是不涉及交易成本的話,對風險厭惡者而言,波動性上升會導致range變窄。但實際上再平衡是有交易成本的,這會導致range變寬
