gaoyang
2020-06-14 23:00老師,請問,固收,credit strategy,第一個案例,第5題,多配五年債券,是因為spread變小,五年債券相對升值嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-06-15 09:57
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同學你好
是的。
P同學預期美國的利率會下降,他預期5年期BB級債券和2年期BB級債券的spread將從90個BP收窄到50個BP,這說明美國的5年期BB級債券的價格將上升,所以應該多配置美國債,而且是多配置美國的5年期BB級債券。
