Keyhf
2020-06-15 11:14原版書課后題。R34第15題計(jì)算不出答案，請(qǐng)教如何計(jì)算才對(duì)？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-06-15 11:53
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同學(xué)你好。
我看了你的解題思路，前面是對(duì)的，到中間開始有問題。問題的原因是Cap是一個(gè)上限，不是后面每期的Coupon rate。
4.5027%，3.5419%，3%這些都比5%小，因此要取這些coupon rate作為票息的計(jì)算。
即（98.714+4.5027+99.991+4.5027）/2/1.045027=99.381
（99.991+3.5419+100+3.5419）/2/1.035419=99.996
（99.381+3+99.996+3）/2/1.03=99.697
中間會(huì)有些細(xì)微的差距是因?yàn)樗纳嵛迦肴?shù)的原因
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