Joy
2018-02-24 15:29SS8 Risk budgeting 根據老師課件,圖片中的標亮部分是Rp。 如果是這樣,等式兩邊分子是一樣的,那么optimal risk budgeting也可理解為MCTRi=MCTRj,對吧? MCTRi和MCTRj,僅僅是衡量的風險數量不一樣,但是不管是i還是j,每單位風險是excess return的貢獻是一樣的,對吧?
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1個回答
金程教育陳老師助教
2018-02-24 17:44
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其中,分子中的R為每類資產類別的預期收益率,不是整個組合的收益率。
