欒同學(xué)
2020-06-15 19:31課上老師直接跳過(guò) exchange rate，但課本上又沒(méi)看懂 from day0 - day1, exchange rate 上漲1%是怎么算出來(lái)的？有公式嗎？另外 pg18 where highlighted in yellow, 老師可以列一個(gè) consistent 的式子嗎？因?yàn)?stock price equation, 視頻課老師和書上的算法是不一樣的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-16 14:42
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同學(xué)你好，這里是原版書數(shù)據(jù)給錯(cuò)了
EX rate應(yīng)該是：1.2；1.212；1.215
后面的是對(duì)的。
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追問(wèn)
老師不好意思，其實(shí)我是想問(wèn) 從500-501天，1.25X1.01=1.2626，這個(gè)1.01是怎么算出來(lái)的
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追答
同學(xué)你好，
由于使用的是情景是day0-day1，因此0的exchange rate=1.2000；而1的exchange rate是1.212（書上這里是錯(cuò)的，不是1.2012），二者的比值是1.212/1.2000=1.01
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