金同學(xué)
2020-06-15 20:1947題的D選項(xiàng)，為什么不可能比principle mapping大？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-16 16:00
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同學(xué)你好，現(xiàn)金流映射的方法針對(duì)每一筆現(xiàn)金流，都會(huì)找到對(duì)應(yīng)的零息債，一一對(duì)應(yīng)匹配，而本金映射的方法只會(huì)考慮債券的平均到期時(shí)間，越是粗糙的方法，考慮的就越不全面，可能會(huì)忽略一些對(duì)沖，或者忽略一些相關(guān)系數(shù)的分散化效果，因此算出來的VaR就會(huì)越大一些，現(xiàn)金流映射作為最準(zhǔn)確的一種映射方法，它算出來的VaR值自然是最小的了
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