牛同學(xué)
2020-06-16 07:43請問藍(lán)色VAR’比紅色VAR大還是???是用絕對值判斷大小么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-06-16 12:25
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同學(xué)你好,藍(lán)色的VaR是比較大的,這個可以直接判斷。在這個問題里,藍(lán)色的VaR是真實的VaR,紅色是錯用正態(tài)分布計算出來的VaR,可以看到,藍(lán)色的VaR是在紅色VarR的左邊,也就更加negative,比如-10萬對-8萬,藍(lán)色對應(yīng)的損失是比較大的。所以說錯用分布計算的結(jié)果是低估了損失。
