盛同學(xué)
2020-06-16 08:52老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關(guān)性有關(guān)，正相關(guān)情況下future>forward，題目里沒提到正負(fù)相關(guān)，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說公式什么情況下有用？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-16 17:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
利率與標(biāo)的資產(chǎn)正相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格稍稍高于遠(yuǎn)期價(jià)格；
當(dāng)利率與資產(chǎn)價(jià)格負(fù)相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格（期貨利率高于遠(yuǎn)期利率）。FRA與歐洲美元的關(guān)系遵循的就是負(fù)相關(guān)
0
0
0
0
