咖同學(xué)
2020-06-16 11:55什么叫沒有趨勢項，有趨勢項什么樣 D選項請結(jié)合題目中的已知逐步講解如何得出答案
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-06-16 13:50
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同學(xué)你好，趨勢項你可以簡單把它理解為t （時間），比如時間序列與時間有簡單的線性關(guān)系，那么模型為：Yt=a+bt+?t。在D選項中，考察的就是t-stat的計算，涉及到的公式為t-stat=（coefficient-hypothesized value)/ se of coefficient, 再用t值跟臨界值比較來判斷是否拒絕原假設(shè)，跟前面學(xué)過的的假設(shè)檢驗里用到的原理相似。這里沒有D1，所以它的系數(shù)是0，那么t-stat=（9-0）/15=0.6，這個t值是遠小于我們一般使用的臨界值的。比如95%置信水平對應(yīng)的1.645，所以第四季度對應(yīng)的系數(shù)在統(tǒng)計學(xué)上是不顯著的。
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